假設4 月份與5 月份到期的台股期貨價格分別為5523 與5500(跨月價差為-23 點)，若預期未來跨
月價差轉強(數值變大)，則此交易人可能採取下列何種策略？
(A)買進一口4 月份到期的台股期貨契約，並買進一口5 月份到期的台股期貨契約
(B)賣出一口4 月份到期的台股期貨契約，並買進一口5 月份到期的台股期貨契約
(C)買進一口4 月份到期的台股期貨契約，並賣出一口5 月份到期的台股期貨契約
(D)賣出一口4 月份到期的台股期貨契約，並賣出一口5 月份到期的台股期貨契約
答案竟然是：B，我以為是C。天啊！
關於基差定義，下列敘述何者錯誤？
(A)基差變大或變小定義是以絕對值觀念衡量，故會受到正向市場或逆向市場影響
(B)基差由-3 變成4 代表基差轉強
(C)正基差就是逆價差
(D)假設未來基差轉弱，投資人可透過買入現貨並同時賣出對應之期貨獲取利潤
答案竟然是：D，我以為是A。天啊！
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