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第三版新巴塞爾協定(Basel Ⅲ新巴塞爾資本協定):這是期貨分析師考試最常看的題目…

新巴塞爾協定 Basel Ⅲ    


巴塞爾銀行監理委員會在2010年9月12日宣布第三版新巴塞爾協定(Basel Ⅲ),協議中規定將提高銀行的資本要求,但給予長達8年的時間讓銀行進行調整。

新巴塞爾協定第三版主要內容概略如下(此中文版為概述):
一、銀行資本適足性仍維持8%以上,但須加上2.5%的緩衝資本,使得總資本占風險資產的比率提高至10.5%。
二、銀行的普通股權益資本比率必須在7%以上。若低於7%,銀行必須保留盈餘以儘快達成目標,也就是需透過增資來達成。
三、銀行第一類資本(Tier I)適足率將由目前4%提高至6%。

新巴塞爾資本協議公布實施後,全球金融機構或銀行必將掀起明確且大量的增資潮。

以台灣銀行業為例,在銀行資本結構中,普通股比重將從現在的2%提高至4.5%,再加上2.5%的緩衝資本,則將高達7%,為原本2%的3.5倍,增幅可觀。
目前台灣銀行業,今年6月底平均資本適足率為11.6%,其中第一類資本的成分除了普通股,還有永續特別股、永續次順位債、資本公積、保留盈餘、遞延所得稅利益和少數股權益資本。但新巴塞爾協定則大幅提高「普通股」比重,這只有透過銀行增資才能達成。這固然能大大提高銀行經營對抗風險的能力,但也自然減縮其自有資本的信用擴張槓桿。也帶來較大的增資壓力。

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新遊戲規則,適用全球

歐洲央行總裁特里榭帶頭,準備於十一月份全球二十國領袖會議上,推銷新巴塞爾協定,呼籲各國央行聯手矯正長久以來的金融運作。規範中明訂從二○一三年起,全世界商業銀行一級核心資本適足率得從原先的二%,提高至三.五%;二○一九年再進一步調升到七%以上,也就是銀行每一百元放款,得有七塊錢以上是屬於自有資本。

另外,總資本和緩衝資本比例部分,於三年後,達到八%,二○一九年再調高至一○.五%,換句話說,約有十年的緩衝期讓銀行加強抵禦金融風險的能力。改革計畫中,還設下最後執行日為二○一三年一月份,一旦全球各國共同響應,預估金融業將大舉籌資至少數千億美元,打破歷史上最大金融改革紀錄。

歐洲央行總裁特里榭表示,新金融遊戲規則適用於全世界各國。此話一出,獲得德意志銀行用行動支持,宣布發行九十八億歐元新股籌資,是德銀史上最大增資計畫,也創下今年歐洲銀行業最大紀錄。德銀對外表示,二○一三年將達成新巴塞爾協定的標準。不僅如此,首席執行長約瑟夫樂觀表示,這項新法規是導引金融業正確的做法,有助於化解歐洲金融業不安的氣氛。

不只歐美,中國大陸人民銀行也大表贊同,認為新的銀行流動性標準將正式確立。根據彭博社報導,中國大陸監管局已經傳出,要求大型銀行在二○一二年以前,將資本適足率拉高至五%;此外,銀行還得提列四%的緩衝資本,且提列呆帳金額占總貸款金額二.五%的幅度。雖然消息尚未獲得官方證實,但是中國銀行已經宣布,計畫在今年結束前,售股籌資八百四十億美元。

那麼到底整體銀行業得籌集多少資金,才能符合新巴賽爾資本協定?

德國銀行協會估算,光是德國金融業籌資金額就上看八百零七億美元,第一階段得先達成近一半目標,約為三百六十億歐元。至於美國華爾街各大銀行,根據巴克萊報告預測,需要籌到二千二百五十億美元資金。亞洲資本壓力較少,目前只有日本部分銀行未達新的資本適足率標準。 

 

(第二版)新巴賽爾資本協定2之三大支柱:

1.最低資本適足要求(Minimum Capital Requirements)2.監察審理程序(Supervisory Review Process)3.市場制約機能,即市場自律(Market Discipline)

其中信用風險資本計提包括: 標準法 、基礎內部評等法、 進階內部評等法

信用風險衡量的演進
一、名目本金金額
二、風險加權金額
三、外部、內部信用評等
四、資產組合管理信用風險模型

所以,舊的basel1,信用風險是整體名目本金乘以8%,作為保障信用風險可能產生的損失。但忽略不同權數之風險機率。
新的basel2則強調允許銀行利用外部評等機構或內部評等結果進行差異化資本計提。以所提供的信用風險代表指標!
但仍然將信用風險視為個別的風險Stand alone,因此仍忽略分散效果對降低整體信用風險的效果。

新巴塞爾資本協定2主要的目標如下:
•增進金融體系的安全與穩健
•強調公平競爭
•採用更完備的方法來因應風險
•資本適足要求的計算方法,能與銀行業務活動保持適當的敏感度
•以國際性的大型銀行為重點,但也適用其他各類銀行

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